2024年第5周美股期權交易總結:知行合一
本週收益
(注:忽略收益率, 因爲沒有把持倉頭寸充當保證金的部分計算到成本中, 而且現有收益中包含了已收但未到期的權利金, 所以只看累計收益就好, 而且收益也只是參考, 因爲是賣期權爲主, 會提前兌現收益)
本週操作
買賣情況
又是冰火兩重天的一週。A股遭遇暴跌，美股繼續新高。
這周美股有很多重要的公司發財報，但是我一個都沒有參與, 主要是資金有限。
不過還是遭遇了美股的瘋漲，一個是財報後的META， 大漲20%以上，這個已經超過了我的sell call option的行權價，所以我進行了rollover處理。能漲這麼多，這個也是我沒有想到的，如果我手裏有資金的話，而且又是本週最後一個交易日前公佈財報，我肯定會參與，怎麼說呢，幸虧我沒有參與，否則肯定是會虧的很慘。算是躲過了一劫。
另一個就是nvda的大漲，現在的nvda已經是歷史新高了，還能一週漲8%多，也是我沒有想到的，所以我也對手中的部分持倉進行rollover處理。
另外手上的還有一個標的也出現了極度的中性不平衡，就是我的長期持倉AVGO，這個因爲受益於AI概念，所以一直漲的非常厲害，幾乎沒有什麼像樣的回調，導致成爲我的長期浮虧標的。
這三項持倉頭寸的rollover我都是在週五的交易日進行的。但是我的處理我自認爲非常不好，導致浮虧比自己預計的要多不少。
這裏主要的問題就是處理不夠堅決，比如我給自己的規定是當delta值到達一個預設的值就必須堅決進行rollover處理，否則因爲偏離中性較遠，再加上趨勢的力量，可能繼續偏離，而又因爲槓桿的原因，浮虧會被進一步放大。所以如果偏離到 一定的值，就需要通過rollover進行再平衡處理。
每次都有一種僥倖心理，認爲趨勢會有反轉的機會，但是即使有稍微的反轉，又希望還能繼續，結果很多時候出現與自己的預期相反，錯失了平倉的機會。而且自己還要長時間盯盤，心情也隨着股價的漲跌而起伏不定，非常浪費精力和影響身心健康。實際上自己也知道如果立即執行損失有限（出現回調）。儘管道理都懂，但是總是沒法做到知行合一，只能說自己的修行還是不夠，還是容易受到情緒的影響，也可以說是沒法克服心魔。
希望自己在接下來的交易中能克服這個毛病, 真的做到知行合一。
下週計劃
下週還有幾個持倉的標的發財報（CAT，LLY，BABA），目前沒有交易計劃，可能更多的就是通過rollover處理拉開價差距離避開大幅波動對自己的影響。
交易原則
分散持倉, 遠離高風險標的
做好風險對衝, 尤其下跌風險
對漲跌不預測, 始終以中性態度應對
選擇百元以上的標的, IV高的可酌情降低標的價格
當虧損超過每週的平均盈利時, 進行止損
這就是一個概率遊戲, 請用好貝葉斯思維
常用策略
賭財報的標的, 發佈財報前一天雙賣入場, 財報後儘快平倉出場
長期輪動標的, 以月期權雙賣爲主, 中途根據標的走勢動態調整.
偶爾出現的IV極高(至少100%以上)的爆炒標的, 採用單腿sell call&put深度虛值期權
不熟悉的標的或者爲了降低權利金, 採用iron condor策略.
注:
以上原則和策略僅根據我自己的資金規模, 風險偏好做出的, 並不一定適合其他人.
交易原則不變, 而交易策略會根據趨勢和自身情況進行調整.
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