2023.3.31 美股大盤覆盤(週記)
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作者:Jacob,前所羅門兄弟/花旗YieldBook組Quant,副總裁/董事;前結構師/交易員;華爾街Structured Products最佳設計獎
2023年3月31日
今天季末,月末,週末。
先看季線。上個季度大盤觸季布林中線反彈,本季收陽收漲。但是,MACD仍然死叉,且季線布林收口還剛剛開始。季線上,牛熊難料。
月線上,收漲收帶長下影陽線,顯牛。但是,本月不及布林中線,其RSI沒作爲,MACD仍然死叉。下個月向上的挑戰不小,不過四月份是有季節性上漲力道的(稅務刺激)。
周線上,最大的亮點是MACD做出強牛鴨嘴。歷史上前6次類同的牛鴨嘴,大盤後市漲幅可觀(另見小文)。當然,周K觸布林中線和50周均線收長陽漲,本身就很顯牛。
大盤周線的牛勢,VIX的周線佐證之。VIX周線收長陰跌,跌破布林中線。不過,VIX在17和18間支撐很強。
日線上,今天有不少可圈可點的。
大盤幾乎又跳空(差1.67個點)高開,不回頭地高走,衝上布林上線,收長陽漲,幾乎收在最高點,量增。
不過,‘’月滿則虧,水滿則溢‘’。前天昨天的連續跳空不補和今天的大於1%的漲幅,牛方的買力暫時消耗貽盡。40多年來,這種情況只有3次(1983年10月5日-10日;2020年10月7日-12日;2020年11月2日-5日), 每次,接下來的交易日都收跌。幸好,今天是週五,隔了一個週末。另外,一個只有3個樣本的統計沒有指導意義。
下週大盤會有個回蹲還可以從VVIX和NYMO上看出。
VVIX今天平開低走,但是最後20分鐘急忙拉起,收帶下長影陽線漲。做VIX期權(VVIX)的是人精。VVIX上的異動,一定要關注!
NYMO如期推着布林上線上升,現在已經進入極值區, 其RSI也接近超買。迴歸是要立刻馬上的。
最後說一下VIX。它今天沒有異動:高開,震盪,低走,收陰,收跌。不過,它在17和18之間成底可能性很大,時間上說不定。
近一週覆盤回顧
2023.3.30 美股大盤覆盤
2023.3.29 美股大盤覆盤
2023.3.28 美股大盤覆盤
2023.3.27 美股大盤覆盤
部分技術指標解釋
1. VIX:SP500指數未來30天的隱含波動率
2. VVIX: VIX的波動率
3. NYMO:NYSE McClellan Oscllator用紐NYSE的上漲家數和下跌家數來判斷市場(1)計算(上漲家數-下跌家數)的19日和30日指數移動平均;(2)繪製(19日指數平均-39日移動平均)的計算結果
【板塊與指標補充】
(1)美股板塊漲跌幅
數據來源:Seeking Alpha
(2)CBOE VIX期貨期現結構
數據來源:vixcentral.com
(3)市場恐懼與貪婪指數
數據來源:CNN Business Market
(4)5日平均Put/Call Ratio
(5)美國國債收益率
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- 主神级交易员鄧文·2023-04-03我发现我很排斥布林带,不,应该是排斥均线布林macd动量量价等这鞋经典指标,无缘、根本没有感觉,LikeReport
- 2f1e79b1·2023-04-03悦LikeReport
- SmallOolong·2023-04-02[微笑]LikeReport
- 小虎妮子·2023-04-026LikeReport
- Lydia758·2023-04-02阅LikeReport