To The Moon

美東時間3月7日週二，鮑威爾出席參衆兩院聽證會，作美聯儲半年度貨幣政策證詞，在他警告加息步伐可能會加快，最終利率可能超過聯儲之前預期水平之後，很多重量級股票期權的交易結構發生了逆轉，轉向防禦或者轉向看跌。 最牛Deltas榜： 1、$Alphabet(GOOG)$ 根據期權delta交易量，交易者淨買入相當於436,991股股票。最大Deltas看漲信號來自買入看漲期權。最大Deltas看跌信號來自賣出看漲期權。看漲期權成交量是看跌期權成交量的兩倍。期權交易員大多繼續押注看漲，最大交易量來自大型機構。推測由於鮑威爾突然發表鷹派言論，導致交易者移倉看漲期權或者賣出近期看漲期權進行對衝。根據Delta增量排名，買入信號的最大delta流量來自$GOOGL 20230324 90.0 CALL$ 2、$United Continental(UAL)$ 聯合大陸航空公司於昨日盤中創下10個月股價新高，推波期權交易達成牛榜第二。 根據期權delta交易量，交易員淨買入相當於406,833股股票。最大Deltas看漲信號來自買入看漲期權。最大Deltas看跌信號來自賣出看漲期權。買入看漲期權成交量遠遠大於賣出看漲期權。平均成交量超出30日均，期權交易員繼續押注未來30天看漲，或者跌幅小於5%。其中最大交易量來自大型機構。根據Delta增量排名，買入信號的最大delta流量來自$UAL 20230317 50.0 CALL$ 3、$Intel(INTC)$ 英特爾股價依舊位於低位，於小幅反彈後再次回調。 根據期權delta交易量，交易員淨買入相當於349,774股股票。最大Deltas看跌信號來自買出看漲期權。最大Deltas看漲信號來自賣出看跌期權。買入看漲期權成交量大於買入看跌期權。平均成交量低於30日均，其中最大交易量來自大型機構。由於鮑威爾突然發表鷹派言論，交易方向以避險爲主，多空看法比較均衡。根據Delta增量排名，買入信號的最大delta流量來自看跌價差： $INTC 20240119 35.0 PUT$ $INTC 20240119 25.0 PUT$ 最熊Deltas榜： 1、$Apple(AAPL)$ 根據期權delta交易量，交易者淨賣出相當於-1,867,254股股票。最大Deltas看跌信號來自賣出看漲期權，其次是買入看跌期權。在鮑威爾發表鷹派言論後，期權交易員押注看跌。大型機構做空量激增，近三十天較爲悲觀。根據Delta增量排名，賣出信號的最大delta流量來自$AAPL 20230324 150.0 CALL$ 2、$Meta Platforms, Inc.(META)$ 根據期權delta交易量，交易者淨賣出相當於-1,092,860股股票。最大Deltas看跌信號來自賣出看漲期權。賣出看漲期權成交量遠高於買入看漲期權以及看跌期權，最大交易量來自零售商。在鮑威爾發表鷹派言論後，期權交易員選擇了做空看漲期權、平倉看漲期權或者移倉。根據買入看漲期權成交量分析，前兩者交易行動遠高於第三者。近三十天看法較爲悲觀。根據Delta增量排名，賣出信號的最大delta流量來自 $META 20230310 190.0 CALL$ 3、$Microsoft(MSFT)$ 根據期權delta交易量，交易者淨賣出相當於-824,485股股票。最大Deltas看跌信號來自買入看跌期權。看跌期權總體成交量遠高於看漲期權總體成交量，最大交易量來自大型機構。在鮑威爾發表鷹派言論後，平價看跌期權成交量最高，期權交易員偏向押注最近30天不看漲。根據Delta增量排名，賣出信號的最大delta流量來自$MSFT 20230324 260.0 PUT$ 備註: 這份報告顯示了標準普爾500指數ETF中最大持倉的期權訂單流情緒。 前十大看漲股票的淨期權量delta值爲300萬。 前十大看跌股票的淨期權量delta值爲- 700萬。